updated: 6 Jul 2006
曖昧性回避(ambiguity aversion)ないし不確実性回避
(uncertainty aversion)
は意思決定者があいまいな確率を嫌う傾向を理論化したもの．
早くは1920年代にJ.M.KeynesやF.Knightがそれぞれ論じていたが，
経済学の歴史的転換を通じて，線形革命がおき，不確実性下の
経済学＝（von Neumann and Morgensternの）期待効用理論
（EU)＋ゲーム理論という図式が定着した1950年代には，それらは
定式化を欠いた啓蒙的思想とみなされ，忘れられていった．
ところが，1960年代の初めに，Ellsbergによって，Savageの
主観的期待効用理論（SEU)への強い直観
的反例が示された（Ellsbergのパラドックス）．SEU
は不確実性の下での
経済理論の規範理論としてVNMのEUを受け継ぎ発展させたものであった．
爾来，
この理論的弱点をカバーするための理論改良が進められてきた．
TverskyとKahnemanら認知心理学者・実験経済学者，あるいは
Prelecのような精神物理学による実験研究は，
経済学者の単純な最適化モデルに対してインパクトがあった．
しかし，人々は必ずしも曖昧さを嫌うと言うわけでもない．
Ellsbergが示した例は，バージョンがあって，曖昧さを好む
(ambiguity seeking)のケースを示唆するものもある．
ちなみに問題の内容（損失か，あるいは賞金か）や示し方
によって，リスクへの態度（リスク愛好・リスク回避）が，
変わってしまうことは，Allaisの論文によって古くから知ら
れていた．人間の被験者を用いた実験を通じて，心理学者たちは
その変化する仕方には，一定の規則性が見られ，予測可能である
考えている（フレーミング効果）．Ellsbergの背理は，
これと類似の現象が，SEUに対する違反に対して見出される
ことを示唆したものだった．
同時に，非加法的確率（あるいは信念関数(belief function)，多重確率
(multiple-prior)など）と
ショケ積分（あるいはMaxmin期待効用）を用いる代替的手法は，
ときどき，Knightの不確実性(Knightian uncertainty)という
呼び方で，リスク概念＝確率を機軸とする標準的な不確実性下の
経済学と，区別される．
なお，EUやSEUは，効用最大化行動に対して，
唯一の(確率）測度の存在定理を証明するという，
「確率的に洗練
された」(probabilistically sophisticated)なモデル分析
---F. Ramsey や de Finetiによるいわゆるベイズ
合理性---をその最大の特徴とする確率モデルである．
これに対し，KKE（ケインズ，ナイト，
エルズバーグ）の場合は，「人は確率なんてわかりゃしないよ」
という無知(ignorance)を前提とする知識モデルを示唆しており，
現代の認知科学の研究者たちも，興味を持ったのはとうぜんといえ
るだろう．
この新しいモデルは，数理モデルとしては，形式的に，
Arrow以来の社会的選択理論や，提携形ゲーム理論
のモデルと近い．このため，
SchmeidlerやGilboa，あるいはGardenforsのような，長らく
ゲーム理論の分野で活躍してきた研究者，
あるいは（元）社会的選択理論家・(現）認知科学者らが，
この研究文脈で重要な仕事している．
また曖昧信念の数理モデルは，コンピューターサイエンティストた
ちが強い関心を持ってきたテーマでもある．とりわけ，不正確な
データ，断片的な情報を収集したとして，そこから信頼できる
情報を統合する手続き---統計科学においては，上記のモデルは
統計科学と人工知能においてDempster-Shafer理論と呼ばれている
ものに相当し，ファジィ理論，非単調推論，エキスパートシステム，
マルチエージェントシステムなどに共通する基礎的研究である．
最近の論文，Billot et al.(2005)は，1990年代半ばに
GilboaとSchmeidlerによって提案された事例ベース
意思決定論（CBT)の続編であるが，そうした
学際的な成果の一つといえる．
この部分の参考文献・URL
Daniel Ellsberg. Risk, ambiguity, and the Savage axioms.
Quarterly Journal of Ecomonics, 75:643--669, 1961.
Billot, Gilboa, Samet and Schmeidler (2005).
"Probabilities as similarity-weighted frequencies" Econometrica, 73
wikipediaの記事(英語）
http://en.wikipedia.org/wiki/Ambiguity_aversion